Miesięczne Archiwum: maj 2014

059 Współczynnik skośności Współczynnik skośności – miara asymetrii rozkładu wokół jego wartości średniej. Dla rozkładu symetrycznego przyjmuje wartość zerową. Dla lewostronnej asymetrii (skośność ujemna) przyjmuje wartość ujemną, dla prawostronnej (skośność dodatnia) dodatnią. Przy skośności dodatniej większość wartości koncentruje się wokół niskiej wartości zmiennej, przy ujemnej – wokół wysokiej. Tabela nr...

058 Współczynnik zmienności Współczynnik zmienności –  statystyczna miara rozproszenia, liczona jako iloraz odchylenia standardowego do średniej. Zm=Os/iśrednia    gdzie:    Zm –   współczynnik zmienności    Os   – Odchylenie standardowe    iśrednia   – średnia stopa zwrotu z akcji Wzór nr 17 Współczynnik zmienności Większy współczynnik zmienności obiecuje większe...

057 Semiodchylenie standardowe stóp zwrotu Semiodchylenie standardowe stóp zwrotu to pierwiastek z semiwariancji. Pokazuje ryzyko wystąpienia zniżki notowań. Osv = PIERWIASTEK(SV) = PIERWIASTEK((Σ(d)2)/n)    gdzie:    Osv   – semiodchylenie standardowe    SV –   semiwariancja    d = 0   jeżeli i > iśrednia,    d = 0  ...