Miesięczne Archiwum: maj 2014

065 Model Sharpe’a i Linia charakterystyczna papieru wartościowego (SCL – Security characteristic line) Model Sharpe’a zwany także modelem jednowskaźnikowym jest z wyglądu i symboli podobny do modelu CAPM, ale ma z nim niewiele wspólnego. i = α  + β(ii)  + e    gdzie:    i  –     stopa zwrotu z akcji   ...

064 Beta (F2) i Alfa (F2) Korzystając z danych historycznych przez nas posiadanych i metod statystycznych możemy wyliczyć współczynnik Beta w jeszcze inny sposób niż w poprzednich postach. Wyliczony wskaźnik nazwiemy Beta(F2). Nie ma on nic wspólnego ze współczynnikami Beta wyliczonymi w rozdziałach 49 i 63 i zostanie skalkulowany przy...

063 Beta (F1) i Alfa (F1) Współczynnika Beta (F1) nie należy mylić ze współczynnikiem Beta wyliczonym w rozdziale 49. Albo powiedzmy inaczej: wszystkie współczynniki Beta, o których możemy znaleźć wzmianki w literaturze przedmiotu, mierzą siłę związku pomiędzy poszczególnymi akcjami i portfelem rynkowym (w naszym przypadku WIG-iem), ale czynią to różnymi...