Miesięczne Archiwum: czerwiec 2014

076 Linia rynku kapitałowego (CML) Jeżeli połączymy inwestycje w papiery wartościowe z inwestycjami w instrumenty finansowe wolne od ryzyka (lokaty, certyfikaty depozytowe, bony skarbowe, bony bankowe) to model naszego portfela zmniejszy ryzyko inwestycji. Zbiór portfeli efektywnych złożonych z inwestycji ryzykownych i pozbawionych ryzyka, wyrażony wzorem będzie stanowił tak zwaną linię...

075 Portfel efektywny W naszych rozważaniach stosowaliśmy różne proste metody statystyczne dla jedenastu akcji, co pozwoliło nam skonstruować portfel o wyższej stopie zwrotu niż portfel rynkowy i o przyzwoicie niskim ryzyku. Na giełdach są setki i tysiące papierów wartościowych co pozwala na wybór znacznie lepszych rozwiązań niż nasze, trzeba tylko...

074 Beta (S) portfela papierów wartościowych Wzór na współczynnik Beta(S) portfela papierów wartościowych jest taki sam jak wzór na stopę zwrotu z portfela. Współczynnik Beta(S) portfela zależy od współczynników Beta poszczególnych papierów wartościowych i ich udziału w portfelu. βp = Σ(u * β)    gdzie:    βp   – współczynnik...