Miesięczne Archiwum: czerwiec 2014

073 Porównanie stóp zwrotu i ryzyka z portfeli papierów wartościowych wybranych według różnych kryteriów Tabela nr 77 Stopy zwrotu i ryzyko dla wybranych portfeli Z powyższej tabeli widać, że w listopadzie 2012 r. dwa portfele wydawały się najkorzystniejsze, to znaczy obiecujące przyzwoite stopy zwrotu (przypominam zwrot z WIG – 0,25%,...

072 Ryzyko portfela papierów wartościowych Ryzyko portfela papierów wartościowych mierzone wariancją papierów wartościowych wchodzących w skład tego portfela, jest trudniejsze do obliczenia niż jego stopa zwrotu, dlatego, że zależy od wariancji tych papierów wartościowych i ich wzajemnej korelacji. Vp = Σ(u * V) + 2ΣΣ(u*u*Os*Os*Cor    gdzie:    Vp  ...

071 Stopa zwrotu z portfela papierów wartościowych ip = Σ(u * i)    gdzie:    ip – stopa zwrotu z portfela papierów wartościowych    i  – stopa zwrotu z papieru   wartościowego    u – udział   papieru wartościowego w portfelu Wzór nr 29 Stopa zwrotu z portfela papierów wartościowych...