Miesięczne Archiwum: maj 2014

053 Ryzyko systematyczne i niesystematyczne Teoretycy dzielą ryzyko na: – niesystematyczne, to znaczy takie, które można wyeliminować stosując metody analizy portfelowej, – systematyczne, takie, którego nie można wyeliminować, a które mierzone jest współczynnikiem beta. Współczynnik beta pokazuje więc premię za ryzyko, którego nie można wyeliminować. Do tych teorii należy podchodzić...

052 Czynnik losowy Powszechnie wiadomo, że nawet najlepszy model matematyczny czy statystyczny nie jest w stanie odzwierciedlić rzeczywistości. Dotyczy to zwłaszcza tak prostego wzoru jak stosowanego przez nas. Aby domknąć otrzymany wynik teoretyczny i uzyskać wynik rzeczywisty statystyka używa pojęcia czynnik losowy (składnik losowy, składnik nieprzewidywalny, zwrot niespodziewany) lub o...

051 Alfa Współczynnik alfa dany jest wzorem nr 11.Proszę o zapamiętanie tego wzoru i zasady, że współczynnik alfa został wyprowadzony ze współczynnika beta. Moja prośba jest spowodowana tym, że w polskiej literaturze przedmiotu jest szereg publikacji, w których autorzy mylą wzory i występujące w nich współczynniki. Inaczej mówiąc: nie wiedzą...